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Como testar e interpretar o desempenho do sistema comercial.

por Wayne A. Thorp, CFA.

Wayne Thorp falou recentemente na Conferência de Investidores AAII de 2017. Para obter informações sobre como se inscrever nas gravações das apresentações, acesse aaii / conferenceaudio para obter mais detalhes.

Pegue qualquer revista de comércio de análises técnicas e, inevitavelmente, você percorrerá empresas e profissionais que comercializem sistemas de negociação de análise técnica. Como qualquer outro tipo de estratégia ou metodologia de investimento, uma maneira popular de determinar como um sistema se apaga contra outro é comparando os retornos anuais. Embora esses números sejam úteis para separar os vencedores dos perdedores, é importante ter em mente que uma grande quantidade de fatores afeta o desempenho de qualquer sistema comercial.

Ao julgar a eficácia do desempenho relatado por um sistema ou o desempenho de um sistema que você cria, tenha em mente vários problemas:

Os números de desempenho são baseados em backtesting ou negociação real? O sistema é otimizado e, em caso afirmativo, como ele funciona com o & ldquo; hold-out & rdquo; períodos? Como lidar com o reinvestimento de renda? Existem implicações fiscais? Quais são os pressupostos inerentes ao próprio sistema, as comissões, o deslizamento e o gerenciamento de dinheiro e risco param?

Este artigo irá orientá-lo através de uma discussão geral sobre como esses elementos podem afetar o desempenho financeiro de um sistema comercial.

Resultados de negociação reais?

Quando confrontado com os resultados de um sistema comercial, seu primeiro pensamento deveria ser: como esses resultados foram gerados? Se um sistema reivindica rendimentos de 25% ao ano, isso é baseado em negociação real ou histórico de backtesting?

Backtesting envolve o teste de um sistema usando um conjunto de dados históricos. Os resultados baseados na negociação real têm um maior grau de credibilidade porque os retornos são gerados em condições reais de negociação à medida que ocorrem. Em segundo lugar, os resultados baseados em backtesting são mais facilmente manipulados para gerar o maior retorno possível (a prática é chamada de otimização).

Desempenho de calibração.

No entanto, o teste de retorno usando dados históricos é a maneira mais eficiente de derivar estatísticas de desempenho do sistema. Backtesting é a maneira mais rápida e popular para avaliar a rentabilidade potencial de um sistema de negociação. O processo de backtesting envolve a execução de um sistema sobre dados históricos. O resultado final é estatísticas de desempenho do sistema que mostram como o sistema teria realizado se ele realmente tivesse sido usado durante esse período de tempo. Para fazer backup de um sistema, tudo o que você precisa é o banco de dados histórico.

Idealmente, sempre que você testar um sistema, você deseja usar um & ldquo; significativo & rdquo; quantidade de dados, a fim de capturar tantas fases de mercado diferentes quanto possível. A quantidade de dados que você precisará depende, em parte, do sistema que você está testando e mdash; em tempo real, os sistemas tick-by-tick requerem vários dias ou semanas de dados de marca, enquanto os sistemas de fim de dia precisarão de pelo menos vários anos de dados diários. A linha inferior, no entanto, é que, quanto mais dados você possui, mais completa a imagem que você pode tirar dos seus resultados de teste.

Uma desvantagem para o teste histórico é que os resultados são baseados em eventos ocorridos no passado. Portanto, o máximo que você pode esperar para aprender com backtesting é como um sistema pode executar. Não há garantia de que o que aconteceu no passado se repita no futuro. A utilidade do backtesting reside na sua capacidade de fornecer informações sobre como um sistema pode reagir em várias condições de mercado. Backtesting muitas vezes pode mostrar-lhe se um sistema funciona melhor durante os mercados de tendências em comparação com os mercados comerciais (laterais), ou vice-versa.

Você também deve ter em mente o período durante o qual um sistema é testado novamente. Se os resultados de backtested cobrem & ldquo; odd & rdquo; períodos, isso deve servir como uma bandeira vermelha para possíveis manipulações. As empresas às vezes apenas relatam os resultados dos períodos em que o sistema melhorou. Se os resultados forem para o período de 1992 a 1999, você deve se perguntar como o sistema aconteceu durante as recessões do mercado de 1991 e 2000. Muitas vezes, o desempenho do sistema fora do período de relatório afetará negativamente o desempenho geral. Idealmente, você gostaria de ter resultados do sistema que cobrem vários ciclos de mercado e mdash, tanto bom como ruim.

Um pensamento final a considerar é como um sistema executado em comparação com um & ldquo; compre e segure & rdquo; estratégia. Toda a idéia por trás da negociação de uma determinada estratégia é conseguir maiores retornos do que se você simplesmente comprou o estoque e o tenha mantido durante o período. Se você não conseguir superar essa estratégia, é preciso voltar para o quadro de desenho e tentar novamente.

Otimização do sistema.

A otimização é o processo de & ldquo; fitting & rdquo; um sistema de negociação para um conjunto específico de dados. Por exemplo, suponha que você esteja usando um sistema de média móvel simples que gere sinais de compra quando o preço de fechamento se mova acima da média móvel e venda sinais quando o preço de fechamento se move abaixo da linha média móvel. A otimização executaria o sistema através dos dados, testando diferentes comprimentos médios móveis para encontrar o período que compensou o maior ganho ou a menor perda.

O problema com a otimização é que você está encontrando o melhor conjunto de parâmetros por um período fixo no passado. No entanto, não há garantia de que o passado se repita. Embora a otimização não seja necessariamente uma coisa ruim, é fácil cair na armadilha do excesso de otimização. No final, você pode ter um sistema que executa espetacularmente no período de otimização, mas desmorona quando testado em qualquer outro período.

Uma maneira de validar ou refutar a eficácia da otimização é através do uso de um & ldquo; hold-out & rdquo; period & mdash; um conjunto de dados sobre os quais o sistema não está otimizado. Voltando ao nosso exemplo anterior, vamos assumir que você tenha 20 anos de dados históricos para testes anteriores. Uma técnica de retenção a seguir seria otimizar o sistema em mais da metade dos dados (10 anos) para chegar ao ótimo período médio móvel. A partir daí, você testaria o sistema otimizado durante a segunda metade dos dados. Se os resultados dos dois períodos de 10 anos forem comparáveis, você pode ter mais certeza de que o sistema funcionará de forma semelhante em outros períodos e, o mais importante, para o futuro. Se, por outro lado, os resultados nos últimos 10 anos diferem drasticamente dos primeiros 10 anos, você deve começar a questionar a viabilidade do sistema.

outros fatores.

Você deve estar ciente de alguns fatores que, enquanto o software de hoje não os leva em conta, pode afetar o desempenho geral de um sistema de negociação.

O recebimento ou reinvestimento de dividendos é um problema que não é tratado pela maioria dos programas de análise técnica. No entanto, pode ter uma influência significativa na performance de um sistema. Se você negociar ações que pagam dividendos, a receita de dividendos recebida terá um impacto positivo no desempenho.

Outra questão que poucos, se houver, os pacotes de sistemas de negociação explicitamente contabilizados são impostos. Dependendo do período de retenção e do prazo, a curto prazo ou a longo prazo, a taxa de imposto marginal sobre seus ganhos será diferente. Aqueles que detêm um investimento por mais de um ano estão sujeitos à taxa de ganhos de capital de longo prazo de 20%. Se você realizar um investimento por menos de um ano, os ganhos são vistos como receita, que é tributada em sua taxa marginal de imposto de renda. Dependendo do seu fator de imposto de renda, portanto, você precisaria gerar uma taxa de retorno maior para superar os efeitos tributários em comparação com alguém que mantém seu (s) investimento (s) por mais de um ano.

Suposições do Sistema.

Quando você constrói um sistema comercial, os pressupostos que você faz (ou não conseguem) desempenham um papel na forma como seu sistema pode executar.

Essas premissas envolvem a posição patrimonial inicial, a negociação na margem, o manuseio de transações curtas, comissões, escassez de tempo e preço, paradas de gerenciamento de risco e dinheiro e juros ganhos em saldos inativos.

Patrimônio inicial.

O valor do capital inicial é a quantia de dinheiro que você possui em sua conta antes de começar a negociar. Ao começar com um montante considerável de capital, você ganha maior flexibilidade na forma de entrar em uma posição maior, o que, por sua vez, pode gerar maiores ganhos (ou perdas) em dólares totais.

Normalmente, ao entrar com mais dinheiro, você pode permanecer no jogo por mais tempo. Isto é especialmente verdadeiro se você planeja ações curtas. Os vendedores curtos esperam lucrar com o declínio dos preços das ações por empréstimo e vendê-lo primeiro, depois comprando o estoque mais tarde a um preço mais baixo e retornando as ações emprestadas. Quando uma ação é vendida em curto, sua perda potencial se estende muito além do seu investimento inicial. Dependendo de quem você pergunta, você provavelmente receberá respostas diferentes sobre o & ldquo; ideal & rdquo; equilíbrio patrimonial. Em última análise, depende de você, apenas tenha certeza de que pode perder isso!

Curto, Longo ou Ambos?

Uma questão crítica envolve a forma de lidar com ordens de venda. Quando uma venda é desencadeada, você pode vender a sua posição longa e ir em dinheiro, ou você pode optar por ser mais agressivo e "ldquo; dobrar". & Rdquo; Isso envolve a venda de sua posição longa e o estabelecimento de uma posição curta em que você lucra se a segurança diminui em valor, mas você perde dinheiro se a segurança aumentar em valor.

Margin investing é um tópico delicado que os investidores devem entender antes de tentar. Margem é o dinheiro que você empresta de um corretor, semelhante a um empréstimo, que você então usa para comprar ações. Você não pode comprar todas as ações na margem: os preços abaixo de US $ 5, certas outras ações da Nasdaq e IPOs dentro de um determinado período de sua introdução estão excluídos.

Os corretores são regulados pela Reserva Federal quanto ao quanto eles podem se estender aos seus clientes. Atualmente, você pode inicialmente emprestar até 50% do valor de seus valores mobiliários margináveis para ações. Por exemplo, suponha que você tenha US $ 10.000 em uma conta de corretagem aprovada pela margem. Isso significa que você pode comprar até US $ 20.000 de títulos margináveis, com 50% provenientes de você e 50% da corretora. Outra maneira de dizer isso é que você tem US $ 20.000 de & ldquo; poder de compra. & Rdquo;

O valor que você pode contrair empréstimos na margem flutua diariamente à medida que os preços dos títulos margináveis aumentam e diminuem. Se os preços aumentarem, também o valor que você pode emprestar. O contrário também é válido: à medida que os preços caem, o valor dos valores mobiliários marginais e a sua garantia também diminuem. Se o valor de seus títulos com margem de lucro caindo abaixo de um nível mínimo predeterminado, você receberá um & ldquo; call call & rdquo; do seu corretor. Neste momento, você deve liquidar parte da sua posição existente ou enviar mais dinheiro para trazer o valor da sua conta de volta acima do nível predeterminado; ou seu corretor pode vender seus títulos sem ligar.

Investir na margem traz riscos e recompensas, ampliando os efeitos de ganhos e perdas. Voltando ao nosso exemplo de conta de margem de US $ 10.000, suponha que você compre 1.000 ações de ações com US $ 20. Você paga por esta transação emprestando $ 10.000 de seu corretor e usando seus $ 10.000 de sua conta. Se, em um ano, o preço suba para US $ 40 por ação, o valor do seu investimento aumentou de US $ 20.000 para US $ 40.000. Se você vender as ações e pagar os $ 10.000 que você emprestou do seu corretor (incluindo juros de margem e juros cobrados pelo corretor pelo privilégio de usar seu dinheiro), você teria aproximadamente $ 30.000 restantes e $ 20.000 dos quais é lucro para você.

Por outro lado, se você simplesmente usa seus US $ 10.000 para comprar 500 ações das ações de US $ 20, seu lucro seria de cerca de US $ 10.000. No primeiro exemplo, você teria feito US $ 20.000 em um investimento de US $ 10.000, enquanto no segundo você teria feito US $ 10.000 nesse mesmo investimento de US $ 10.000.

Assim como a margem pode melhorar seu lucro, também pode piorar suas perdas. Se as ações de US $ 20 que você comprou inicialmente na margem cai para US $ 15 por ação, o valor do investimento cai de US $ 20.000 para US $ 15.000. Depois de pagar os US $ 10.000 que você emprestou do corretor, você fica com US $ 5.000 dos seus $ 10.000 originais. Sem margem, as 500 ações que você comprou em US $ 20 agora valerão um total de US $ 7.500. Com margem, você perde $ 2.500 mais do que você teria usando apenas seu próprio dinheiro. Esteja ciente, também, de que, em nossos exemplos, não contabilizamos comissões, juros de margem ou impostos sobre ganhos de capital, o que, como discutimos, afetará a linha de fundo.

Comissões.

As pessoas tendem a esquecer o impacto dramático das comissões e as taxas pagas pela compra e venda de valores mobiliários através de um corretor e podem ter sobre o sucesso geral de um sistema de negociação.

Para obter uma imagem mais precisa da rentabilidade de um sistema, é importante incluir os custos de comissão. Isto é especialmente importante para um sistema que gera inúmeros sinais de compra e venda, o que reduzirá drasticamente os lucros ou aumentará as perdas de um sistema. As comissões podem variar muito dependendo do tipo de segurança que você está negociando e se você está usando um corretor de desconto profundo ou um serviço completo.

Outro elemento que muitos comerciantes perdem de vista é o fato de que raramente você poderá entrar ou sair de um comércio exatamente no mesmo preço no qual o sinal de negociação foi gerado. Se seu sistema for baseado em dados de fim de dia, um sinal de compra ou venda será gerado após o fechamento do mercado. Realmente, sua primeira oportunidade de atuar no sinal está em aberto no dia seguinte. A diferença entre o preço ao qual o sinal foi gerado e o preço no qual seu pedido está preenchido é chamado de derrapagem. Ao testar um sistema de negociação, é importante explicar a derrapagem; caso contrário, os resultados comerciais são exagerados. Alguns programas de software permitem que você especifique o deslizamento em dólares ou em porcentagem, enquanto outros permitem que você crie uma demora entre o sinal e a execução da ordem.

Talvez a ferramenta mais útil no desenvolvimento de um sistema comercial seja uma parada. Em comparação com comissões e derrapagens, que são custos associados a um sistema, as paradas são mais um sistema & ldquo; tweaking & rdquo; mecanismo. As paradas são pontos definidos pelo usuário onde uma posição está fechada. Quando uma parada é desencadeada, a posição é fechada independentemente do status atual de suas regras de negociação. Stops permite que você limite suas perdas se um comércio for contra você. As paradas que você especifica em um sistema de negociação são semelhantes às ordens de parada-perda que você pode colocar ao executar uma negociação. Como o nome sugere, uma ordem stop-loss é projetada para parar uma perda. Se você comprar um estoque por US $ 30, você pode se proteger contra a possibilidade de cair no preço, colocando uma venda de stop-loss em US $ 30. Um pedido de mercado para vender o estoque é colocado se o estoque cai abaixo de US $ 30.

Existem várias estratégias que utilizam paradas ao criar um sistema de negociação, sendo o mais popular o ponto de equilíbrio, a inatividade, a perda máxima, o objetivo de lucro e as paradas de trânsito.

Breakeven pára de fechar as posições abertas quando o valor fechado da posição é igual ao valor no qual o comércio atual foi aberto. A parada é colocada ao preço onde o comércio poderia ser fechado e o produto gerado seria igual ao valor patrimonial quando o comércio fosse aberto.

Paradas de inatividade fecharão uma posição aberta quando o preço da segurança não gerar uma porcentagem mínima ou mudança de preço dentro de um período de tempo especificado. Se você especificar 1% como a mudança mínima e 20 como o número de períodos, o sistema fecharia automaticamente quaisquer posições curtas longas onde o preço da segurança não aumentou (diminuído) em pelo menos 1% em qualquer período de tempo de 20 períodos .

As paradas de perda máxima (perda máxima) são úteis como uma estratégia de gerenciamento de risco, pois você pode especificar a porcentagem exata ou o valor em dólar do seu capital total que deseja arriscar em uma determinada posição. Essas paradas fecham uma posição aberta quando as perdas resultantes do comércio excedem o valor de perda máxima especificada.

O alvo de lucro deixa de sair do comércio uma vez que atinge um nível de lucro predeterminado. Portanto, se você especificar 10% como alvo de lucro, as posições abertas serão fechadas quando gerarem lucro de 10% (após comissões).

Por fim, o arrastar pára fechar as posições abertas quando uma quantidade especificada dos ganhos da posição aberta atual é perdida. Cada vez que os lucros de uma posição atingem uma nova alta, a parada final é movida para um nível que permite que uma parcela específica dos lucros da posição seja perdida.

Você também pode especificar o número de períodos a serem ignorados em paradas de saída. Por exemplo, se você instrui o sistema a ignorar três períodos, a parada final será retardada em três períodos. Portanto, os últimos três períodos & rsquo; lucros ou perdas serão ignorados ao determinar o nível de parada atual. Esses atrasos são úteis na filtragem de balanços de preços. No entanto, você precisa ter cautela ao usar paradas de saída. Eles não são projetados para limitar perdas, mas para bloquear os lucros.

Interesse inativo.

Dependendo do tipo de sistema que você está usando, pode haver momentos em que você não estiver no comércio. Isso significa que todos os negócios longos foram fechados e os negócios curtos foram cobertos. Idealmente, você ganhará algum interesse neste equilíbrio ocioso e ldquo; & rdquo; O interesse que você pode ganhar é influenciado por vários fatores, incluindo a corretora que você usa para executar suas negociações, as contas de caixa disponíveis e o tamanho de sua conta.

Como funciona: um exemplo.

Agora que você sabe o que considerar ao testar um sistema de negociação e examinar os resultados em termos gerais, deixe-nos dar uma olhada em um exemplo de como esses fatores podem afetar o desempenho de um sistema real usando dados históricos. Para este artigo, utilizamos o MetaStock 7.0 da Equis International.

Antes de começar a testar um sistema, obviamente você precisa ter um sistema para testar. Um sistema de comércio pode ser tão simples ou tão complexo como você pode imaginar, de um sistema de cruzamento médio móvel para um composto por vários indicadores altamente evoluídos. Para o nosso exemplo aqui, usamos uma EMA média exponencial de 50 dias. A média móvel exponencial, ou ponderada exponencialmente, é calculada tomando uma porcentagem do preço de fechamento de hoje e aplicando-a à média móvel de ontem, com maior ênfase no preço mais recente. (Para saber mais sobre as médias móveis exponenciais, consulte o artigo da Revista AAII de agosto de 1999, & ldquo; Uma introdução às médias móveis: Indicadores técnicos populares & rdquo; em nosso site.)

Com o nosso sistema, os sinais de compra são gerados (e posições curtas cobertas) quando o preço de fechamento se move acima da média móvel exponencial de 50 dias. Da mesma forma, as posições longas são fechadas e as posições curtas são inseridas quando o preço de fechamento cai abaixo da média móvel exponencial de 50 dias. Este sistema pode parecer excessivamente simplista, mas ilustra os elementos que discutimos ao avaliar, testar e otimizar um sistema comercial.

Para mostrar como os fatores como comissão, desvio e paradas podem afetar o desempenho geral de um sistema de negociação, devemos ter uma referência para comparar seus impactos. Portanto, começamos apresentando um sistema que, de fato, ignora muitos desses problemas.

Usando o Walt Disney, realizamos nosso teste inicial ao longo do período de 20 anos, de 3 de novembro de 1980 a 31 de outubro de 2000. Os únicos pressupostos que fizemos para este teste são que lidamos com negócios longos e curtos e que começamos com um saldo da conta sem margem de US $ 10.000. Não contabilizamos comissões, derrapagens, paradas ou juros sobre saldos inativos.

Correndo este & ldquo; sterile & rdquo; O sistema resultou em um lucro líquido de US $ 20.603,32 durante o período. Enquanto o sistema ganhou dinheiro, ficou bem abaixo do retorno compensado por uma estratégia de compra e retenção. Se você tivesse comprado US $ 10.000 no estoque da Disney no início do período e vendido no final, você ganharia US $ 384.480,56! Neste ponto, é evidente que este sistema precisa de alguma melhora antes que esteja pronto para ser negociado no mundo real.

Em seguida, aplicamos nossos pressupostos ao sistema, individualmente primeiro e depois em combinação. Começamos testando nosso sistema, assumindo que tomamos emprestado 20% do nosso patrimônio na margem. Embora os regulamentos federais lhe permitam emprestar até 50%, recomendamos isso apenas para comerciantes experientes que estão bem versados nas implicações da negociação na margem. A negociação na margem teve um efeito ligeiramente negativo neste sistema, e nós descontamos US $ 20.461,44, ou US $ 141,88 abaixo do que teríamos obtido se não tivéssemos negociado na margem. No entanto, se tivéssemos seguido uma estratégia de compra e retenção usando margem, teríamos ganho US $ 97.000 adicionais.

Em seguida, testámos o sistema, assumindo que pagamos uma comissão de US $ 15 por cada comércio gerado pelo sistema e $ 15 por cada compra e US $ 15 por cada venda. O 807 compra e venda do sistema gerado ao longo do período de 20 anos nos custou US $ 12.105 em comissões. No entanto, o custo verdadeiro foi de US $ 14.101,46, uma vez que o dinheiro gasto em comissões não pode ser gasto em negócios que podem nos custar em negócios lucrativos ou nos salvar na perda de negócios. Obviamente, dependendo do preço que você paga pelas transações e do número de negócios que você coloca, o valor que você paga em comissões pode variar significativamente.

Com contabilização da derrapagem, instruiu o sistema a executar negócios no preço de abertura no dia seguinte à geração do sinal. Isso adiciona um maior grau de realismo ao sistema, já que os sinais não são gerados até o fechamento da negociação do dia. Este & ldquo; delay & rdquo; em execução teve um tremendo impacto no desempenho geral do sistema, uma perda líquida de US $ 1.604,27, ou US $ 22.207,59 menos que o & ldquo; sterile & rdquo; sistema.

Em um sistema como esse, que é totalmente investido, o interesse ocioso não é muito considerado. Na verdade, o único interesse que ganhamos no nosso saldo ocioso foi durante os primeiros 50 dias do sistema. Uma vez que não houve média móvel exponencial de 50 dias durante este período, não estávamos em nenhum negócio e ganhamos US $ 60.

Por fim, entramos em nossas paradas protetoras para o sistema. Os dois que usamos foram uma parada final e uma parada de perda máxima. Nossa parada de perda máxima encerra um comércio se perder 2% do nosso patrimônio remanescente. Portanto, em essência, estamos arriscando 2% do nosso patrimônio por comércio. Lembre-se, no entanto, que devido à derrapagem, corremos o risco de perder mais de 2% em um determinado comércio. Nossa parada final arrisca 20% do nosso lucro, ignorando um período para filtrar as variações de preços aleatórios. A implementação de nossas paradas no sistema tem um impacto positivo significativo, e custou US $ 102.050,32, US $ 81.447 a mais do que o sistema estéril.

Tendo discutido todos os nossos fatores de forma isolada e mostrando como eles afetam o desempenho do nosso sistema, é hora de ver como eles funcionam em conjunto um com o outro. Nosso último teste combina todos os pressupostos que cobrimos, e o resultado final contrasta com o resultado que chegamos. Nesse caso, nosso sistema esgotou todo o patrimônio da nossa conta, deixando-nos com perda de dinheiro, um valor final de US $ 9,999.46. No geral, o sistema gerou 502 negócios, que nos custaram US $ 7.530 em comissões. Além disso, nosso saldo ocioso ganhou US $ 268,96 nos 3,630 dias em que o sistema estava fora de todos os negócios, devido em grande parte à falta de liquidez para executar negócios. Obviamente, este sistema precisa de algum trabalho antes que esteja pronto para negociação real!

Ação do usuário necessária.

O que às vezes se perde na discussão de sistemas de negociação é o fato de que, embora sejam mecânicos na geração de sinais de compra e venda, a maioria dos programas não é capaz de executar suas ordens para você. Portanto, o desempenho do seu sistema depende, em última análise, de se você executa todos e cada comércio quando você deveria. A coisa mais difícil para muitos comerciantes não é criar, testar ou otimizar um sistema, ele está realmente seguindo em tempo real.

Dependendo do tipo de sistema que você está negociando, você pode ter que dedicar uma quantidade significativa de tempo para monitorá-lo e executar trades. Os sistemas intraday, aqueles baseados em dados atrasados em tempo real ou intradía, podem exigir sua atenção total ao longo de um dia de negociação. Os sistemas de fim de dia, sem exigir a mesma atenção, exigem um exame diário. Portanto, o tempo é outro custo intangível associado a seguir uma estratégia de negociação sistemática.

Conclusão.

É claro, a partir de nossa discussão, que muitas forças estão trabalhando quando você troca um sistema. Comissões, derrapagens, paradas de proteção, juros inativos, margem e curto comércio, todos de sua maneira única, influenciam os resultados de um sistema de negociação e rsquo; s.

Comparando os resultados do nosso teste inicial onde ignoramos muitos desses fatores aos resultados gerados quando os integramos, mostra a importância de levá-los em consideração ao avaliar ou testar um sistema de negociação.

Discussão.

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&cópia de; 2018 A Associação Americana de Investidores Individuais.

Este conteúdo originalmente apareceu no AAII Journal.

Como testar adequadamente sua nova estratégia.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: os benefícios de testar completamente um sistema são muitos. O topo da lista é que um sistema completamente testado que mostra claramente todas as métricas de um sistema pode dar-lhe a confiança para empurrar sua vantagem quando chegar um mercado favorável. Além disso, um sistema completamente testado permite que você atue com precisão semelhante a máquina, quando é melhor reduzir suas perdas e começar a comercializar outro sistema.

Construir uma estratégia de negociação que você não é uma tarefa fácil. No entanto, uma vez que você encontrou a mistura correta de indicadores e gerenciamento de riscos que você está confortável, chega a hora de testar. Somente com o teste de sua estratégia você saberá se a nova estratégia vale a pena repetir.

Por que testar sua estratégia?

Os sistemas de negociação bem-sucedidos não são tão comuns quanto muitos poderiam acreditar. Se você entrou em uma livraria local ou pesquisou sistemas de negociação bem-sucedidos, acreditaria primeiro que existem tantos sistemas bem sucedidos a longo prazo, como há hits de sites ou livros na prateleira. Como você pode imaginar, apenas porque você leu algo impressionante à primeira vista, não significa que o sistema irá jogar no futuro, como você espera.

Saiba Forex: Pode parecer bom, mas a estratégia funciona para você?

Foi dito, sabiamente, que ninguém se importa tanto com o resultado da sua negociação quanto você. Porque você sozinho (a menos que você gerencie dinheiro) tenha que viver com os resultados, você deve se concentrar em testar adequadamente qualquer estratégia que você esteja buscando empregar. Isso garantirá que você apenas negocie estratégias que tenham passado sua diligência devida ao contrário de algo que pareceu bom quando você a ouviu pela primeira vez.

Primeiro, você quer ter um conjunto de regras a seguir. Em segundo lugar, um fluxograma pode ajudá-lo a estabelecer um processo de pré para pós-comercialização. Por fim, você deseja seguir as regras com máquina como uma precisão para testar o sistema de forma adequada.

Ao negociar, existem dois métodos ou caminhos que você pode escolher para testar uma estratégia. Você pode escolher um ambiente de demonstração sem dinheiro real em risco ou um ambiente ao vivo com uma amostra de capital comercial. Testar uma estratégia com capital real permite que você tenha uma idéia de como suas emoções se consertam com a nova estratégia.

Claro, você pode exercer as duas opções primeiro testando sua estratégia em uma demo e, em seguida, movendo uma conta ao vivo relativamente pequena. Uma vez em uma conta ao vivo com sua nova estratégia, pode ser melhor trocar um contrato por vez e aumentar o tamanho do seu comércio caso você receba um novo sinal ou veja um sucesso marcado com sua estratégia. No entanto, limitando o tamanho do seu comércio em um período de teste, você se permite concentrar-se na validade do sistema em relação ao seu dia p / l, que não é o que é o tempo de teste.

Aprenda Forex: seja preciso sobre seus critérios de teste.

O que procurar após a amostra de teste ser concluída?

Como a negociação é sobre o gerenciamento de probabilidades, é útil para ver se o consenso de sua amostra atende aos seus critérios de um sistema válido. Aqui está uma lista de 7 campos que você deve considerar ao testar a eficácia de um sistema e rsquo; s:

Lucro líquido total: rentabilidade independentemente do risco assumido. Esse é um número positivo ou negativo que mostra o p / l líquido do sistema em uma quantidade fixa de negócios. Muitos comerciantes param aqui, o que pode ser um grande erro porque um grande lucro pode ser alcançado no curto prazo, assumindo riscos excessivos. No entanto, o risco excessivo em uma linha de tempo suficientemente longa pode levar a uma eventual ruína que devemos evitar.

Número de operações: o número total de negócios mostrará a validade dos resultados de um sistema. Todas as coisas sendo iguais, um teste com um maior número de negócios deve ser dado mais peso porque mostra como ele se realizou em vários sinais.

Duração média do comércio: a duração do comércio indicará quanto tempo um comércio estava no mercado. Isso é importante porque um comércio no mercado está vinculando a margem necessária. Se você é um comerciante de curto prazo e a duração média dos negócios do sistema é maior do que sua preferência, pode ser melhor ajustar o sistema e começar a testar novamente ou encontrar um novo sistema.

Max Drawdown: Max Drawdown exibirá a redução máxima do pico no vale durante o período de teste. Em outras palavras, um comércio realizado no pior momento (comprando em um topo ou vendendo em um fundo) entregou o quão grande de um golpe para a equidade. A redução máxima também lhe dará uma boa visão sobre a quantidade de capital com que você precisa negociar para permitir que esse sistema negocie adequadamente.

Máximas Perdas Consecutivas: perdas consecutivas ajudam você a ver quantas perdas consecutivas perdidas foram perdidas durante o teste. O benefício de saber o número de perdas consecutivas antes do tempo é ajudá-lo a manter sua visão no prêmio geral, ao contrário de ser desencorajado ao ponto de desistir se um número arbitrário de paradas forem atingidas. Conhecer isso pode ser especialmente útil na tendência de seguidores cujos principais lucros aconteçam em um punhado de negócios.

Rácio de perda de lucro (P: L): P: L ajuda você a ver o lucro médio para o índice médio de perda. Naturalmente, quanto maior o número, melhor porque um grande número positivo mostra que os lucros superam as perdas. Os seguidores da tendência geralmente têm maiores proporções de p: l, enquanto os comerciantes do intervalo de curto prazo geralmente têm maior% de vitórias.

Percentagem de vencedores: Porcentagem de negócios vencedores. Isso ajuda você a ver a vantagem do seu sistema quando o ambiente de mercado se alinha. Este número é melhor quando combinado com uma relação P: L positiva.

Você pode criar uma planilha simples do Excel para armazenar todos esses dados. A folha deve incluir o nome da estratégia e as condições de mercado necessárias para operar junto com esses campos. Quando as condições se alinham, você pode ir à sua folha de estratégia para ver qual é o melhor para você.

Ao desenvolver um sistema, menos é mais. Negociar com as regras mais simples possíveis enquanto ainda tem uma vantagem leva a uma maior probabilidade de ficar com o sistema em um ambiente favorável. Um sistema simples também provavelmente terá uma maior propensão para exibir resultados semelhantes ao período testado, dado os parâmetros do teste se alinharem com o ambiente atual.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tyler & rsquo; clique aqui.

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Projete seu sistema comercial em 6 etapas.

O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de elaboração do seu próprio sistema de negociação forex.

Embora não demore muito a criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente.

Passo 1: Time Frame.

A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é.

Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários tempos, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial.

Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.

Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os ndicadores que podem realizar isso.

As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.

Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e espere até que o rápido cruza sobre ou abaixo do lento.

Esta é a base para o que se conhece como um sistema de "cruzamento médio móvel".

Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.

Claro, existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.

Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.

Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência "falsa".

A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores.

Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Stochastic e RSI.

À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros e pode incorporá-los no seu sistema.

Passo 4: Defina seu risco.

Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio.

Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um comerciante bom pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar.

Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um espaço de respiração, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio.

Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio.

Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em potencial ganho.

Etapa 5: Definir Entradas e amp; Sai.

Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá do comércio para obter o maior lucro.

Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela.

Um dos comerciantes de forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar.

Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!

Tudo é realmente apenas uma questão de estilo comercial. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e, eventualmente, descobrirão o tipo de comerciante que você é.

Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada deste comerciante foi quando a vela foi fechada abaixo da linha de suporte.

Para as saídas, você tem algumas opções diferentes.

Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor com o valor "X", você move sua parada pelo valor "X".

Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Por exemplo, alguns comerciantes escolhem os níveis de suporte e resistência como seus objetivos.

No quadro abaixo, a saída é configurada em um preço específico que está próximo do final do canal descendente.

Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada comércio.

No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.

Fique atento ao seu sistema comercial!

Afinal, você o desenvolveu!

Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saísse.

Por exemplo, você poderia fazer uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio.

Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-se!

Este é o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você DEVE escrever suas regras do sistema de negociação para baixo e SEMPRE o siga.

Disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!

Nenhum sistema nunca funcionará para você se você não cumprir as regras, então lembre-se de ser disciplinado.

Ah, sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras?

Como testar seu sistema de negociação Forex.

A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez.

Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema comercial e levar seus negócios de acordo.

Registre seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você mesmo!

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Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses.

Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente manter seu terreno no mercado.

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Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.

Seu progresso.

No momento em que você se conformar com menos do que você merece, você ganha ainda menos do que você se estabeleceu. Maureen Dowd.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

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