Estratégia sistemática de negociação
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Categorias de estratégias de negociação sistemáticas?
Quais são as principais categorias de estratégias de negociação sistemática (por exemplo, impulso, reversão média), como pode ser considerado por um índice ou analista de fundos de fundos?
Existem sub-estratégias comuns?
Existem outros tipos de estratégia não cobertos pela reversão média / tendência seguinte:
arbitragem - mantenha os ativos correlatos fechados no preço (índice SPX versus 500 ações contidas, ou negociação do ouro em Londres versus negociação do ouro em Nova York)
fabricação de mercado - comprar em oferta, vender em ask, ganhar o spread.
desconto de liquidez - algum venus pagá-lo por colocar ordens de limite no livro. Coloque uma ordem limite para comprar, quando é atingido tente vender ao mesmo preço que você comprou (ou melhor) e ganhe o desconto. Funciona melhor em ativos de alto volume e baixo preço.
negociação predatória - busque grande liquidez escondida no mercado e faça frente a ela.
comércio comportamental - quantificar o sentimento do mercado e trocar no mesmo (analisar tweets, determinar o clima global / regional e usar teorias psicológicas conhecidas para prever o efeito sobre o comportamento do mercado)
negociação de eventos - analise notícias (eletrônicas, papel, blogs, twits) e preveja o impacto no mercado de novos fatos relevantes (litigação, novos produtos, nova administração,.)
Não existe uma taxonomia oficial de modelos comerciais de quant. Afinal, "avaliações" são inerentemente subjetivas, independentemente da quantidade de matemática que colocamos atrás delas. Mas existem alguns termos padrão da indústria que podem ser úteis.
Também é possível desagregar por implementação:
Horizonte de tempo: variando desde longo prazo até alta frequência Estrutura de apostas: relativa ou intrínseca Instrumentos: líquidos ou ilíquidos.
E estes nem sequer entram em construção de portfólio, limites de posição, monitoramento de riscos, etc.
Quanto ao que funciona, tenha em mente esta máxima:
Os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos.
E, por último, comparando chartists com quants é como comparar astrologistas com astrônomos.
Eu uso o método ANDY LANK CASH FLOW, é o meu favorito.
Estratégia sistemática de negociação
Top Ten métodos de negociação sistemática.
Top Ten métodos de negociação sistemática.
por Michael R. Bryant.
Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação.
Mover crossovers médios. Os sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos talvez sejam o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de diversas maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc.
Fugas do canal. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e baixo mais baixo em relação a um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema "tartaruga" era supostamente baseado em vazamentos de canais.
Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que em vez de usar o mais alto alto e menor baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas das barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço da barra atual para determinar o preço de breakout.
Suporte / resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em cruzar acima desse preço, enquanto que se estiver acima do nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos recentes e baixos ou pontos de reversão.
Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams% R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços.
Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado.
Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão do preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior.
Hora do dia / dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros de S & P 500 comprados abertos às segundas-feiras e encerrado no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez.
Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados do mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação / distribuição e o oscilador de Chaiken.
Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje.
Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma coisa que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais lucrativos em alguns casos.
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Uma Abordagem Sistemática ao Desenvolvimento de Estratégias de Negociação.
Na Parte 1 e na Parte 2 do nosso Guia do Iniciante para o desenvolvimento do sistema comercial, conversamos sobre as habilidades necessárias e como abordar um sistema de negociação. Nós dissemos que um Sistema Automatizado de Negociação consiste em vários elementos. Você precisa decidir quais os mercados que deseja negociar, identificar e codificar uma lógica de negociação, contabilizar os custos de negociação e otimizar via backtesting (mas não overfit).
Aqui, conversamos especificamente sobre o processo de identificação da lógica comercial e desenvolvimento de uma estratégia. A estratégia será a carne do seu sistema comercial.
O objetivo final de uma estratégia de negociação é dar-lhe uma ação comercial final - comprar ou vender uma certa quantidade de um bem comercial. No entanto, há um processo estruturado que leva a esse objetivo final. Idealmente, sua estratégia comercial deve decidir o seguinte:
DIRECÇÃO: identificar se um bem é barato ou caro ou de valor justo ENTRAR COMÉRCIO: dado que um ativo é barato / caro, decida se deseja comprar / vender esse ativo EXIT TRADE: dado que um ativo é justo e se possuímos um posição nesse activo (comprado ou vendido anteriormente), decida se deseja sair dessa posição GAMA DE PREÇOS: escolha o preço (ou faixa de preço) que deseja fazer este comércio em QUANTIDADE: Quantidade de capital (quantas ações de um estoque por exemplo) que quer negociar.
Isso lhe dá a ação comercial final, por exemplo: compre X número de ações do comapny Y abaixo do preço Z, que você enviará ao seu corretor.
Ao pensar em projetar uma estratégia de negociação, acho útil o seguinte fluxograma.
Vamos analisar o que está acontecendo aqui em detalhes:
Nós temos dados de preços em tempo real para vários títulos (isso pode vir de um corretor ou de um fornecedor de dados ou de um servidor co-localizado) alimentando nosso sistema. DIREÇÃO - Este feed de dados é analisado pelo nosso modelo de previsão, que usa atuais e históricos dados para prever um valor justo para os títulos usando uma lógica pré-aprendida. A previsão real pode variar de acordo com a forma como você construiu seu modelo. Por exemplo, ao invés de prever o valor justo, você poderia prever a probabilidade de que o preço suba (ou desça) ENTRADA / EXIT TRADE - A predição anterior alimenta a lógica do sinal de negociação, que decide se queremos negociar. Isto é muito importante. Mesmo que um bem seja barato, talvez você não queira comprá-lo necessariamente. Por exemplo, o valor justo de um estoque pode ser Rs 100 e atualmente ele está negociando em Rs 99 (você espera que o preço volte para Rs 100), mas a variação nos preços das ações (desvio padrão) recentemente pode ser Rs 10 e você pode querer esperar por um ponto de entrada melhor. Ou o custo para o comércio pode ser Re 1, deixando você sem lucro se você comprar no Rs 99. Ou você já pode estar no seu limite máximo de posição. Esta parte da lógica identifica quais negociações fazer e qual o preço a negociar em QUANTIDADE (GAMA DE PREÇO): agora você sabe o que fazer o comércio, você tem que decidir quantos fundos alocar para esse comércio. A lógica aqui variará muito de estratégia para estratégia. Normalmente, você não deseja entrar (ou sair) em uma troca de uma só vez. Você pode querer entrar em um comércio de pequenos pedaços para evitar perdas de uma decisão ruim ou para negociar ao melhor preço ou para evitar impactar demais o mercado. No exemplo anterior, você pode comprar uma pequena quantidade de estoque em 99, então espere até que o preço vá para 98 e compre mais e assim por diante. A quantidade de posição que você já possui e os fundos disponíveis para o comércio também afetam essa lógica. Se você estiver negociando vários ativos, você terá que decidir quanto alocar para cada bem também. Finalmente, temos a ordem completa que estamos prontos para executar no mercado.
O objetivo deste post foi encaminhá-lo através da abordagem sistemática do desenvolvimento de uma estratégia comercial. Nos próximos tutoriais, falaremos sobre algumas estratégias básicas, como reversão e impulso, que irão ajudá-lo com os passos 2 e 3 - identificando direção, comércio e preço. Para alguma experiência prática, tente desenvolver suas próprias estratégias usando nossa caixa de ferramentas.
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.
Equipe Auquan.
A Auquan pretende envolver pessoas de diversas origens para aplicar as habilidades de seus respectivos campos para desenvolver estratégias de negociação de alta qualidade. Acreditamos que pessoas extremamente talentosas equipadas com conhecimento e atitude adequados podem projetar algoritmos de negociação bem-sucedidos.
Negociação sistemática de futuros.
Na negociação proprietária, o foco primário das Estratégias Sistemáticas nas estratégias de eqüidade e volatilidade, tanto de baixa quanto alta freqüência. Nos futuros, a ênfase é no comércio de alta freqüência, embora também possamos executar uma ou duas estratégias de freqüência mais baixa que tenham maior capacidade, como o Futures WealthBuilder. A versão do WealthBuilder em execução no site do Collective 2 funcionou muito bem em 2017, com retornos líquidos de 30% e Razão Sharpe de 3,4:
No espaço de alta freqüência, nosso foco é sobre estratégias com Razões de Sharpe muito altas e baixa redução. Nós negociamos uma gama de produtos de futuros, incluindo mercados de ações, renda fixa, metais e energia. Apesar dos baixos baixos níveis de volatilidade do mercado, essas estratégias apresentaram bons resultados em 2017:
Construir estratégias de alta freqüência com Razões de Sharpe de dois dígitos requer uma sinergia de capacidade computacional e de know-how de modelagem. A microestrutura dos mercados de futuros é, naturalmente, substancialmente diferente da dos mercados de ações ou de divisas e os componentes do modelo que incluem efeitos de microestrutura variam muito de um produto para outro. Pode haver variações substanciais também na forma como o tempo é tratado no modelo & # 8211; seja como um tempo de conversão discreto ou contínuo, em tempo de troca, ou alguma outra medida. Mas alguns dos indicadores técnicos simples que usamos & # 8211; médias móveis, por exemplo, & # 8211; são comuns a muitos modelos em diferentes produtos e mercados. O aprendizado de máquina desempenha um papel na maioria de nossas estratégias de negociação, incluindo alta freqüência.
Aqui estão algumas postagens de blog relevantes que você pode achar interessantes:
Top Ten métodos de negociação sistemática.
Top Ten métodos de negociação sistemática.
por Michael R. Bryant.
Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação.
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Fugas do canal. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e baixo mais baixo em relação a um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema "tartaruga" era supostamente baseado em vazamentos de canais.
Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que em vez de usar o mais alto alto e menor baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas das barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço da barra atual para determinar o preço de breakout.
Suporte / resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em cruzar acima desse preço, enquanto que se estiver acima do nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos recentes e baixos ou pontos de reversão.
Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams% R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços.
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Hora do dia / dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros de S & P 500 comprados abertos às segundas-feiras e encerrado no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez.
Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados do mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação / distribuição e o oscilador de Chaiken.
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Dados de patrimônio, futuros e opções mundiais Dados do corretor e especialista: preços do Tradeweb e corretoras, incluindo GFI, ICAP e Tullett Prebon Opções pontuais e cruzadas, opções de forward e FX, volatilidades de opções, futuros futuros e futuros não entregáveis Mercados monetários, incluindo fixações, depósitos, recompra, taxas do banco central, papel comercial, aceitações bancárias, curvas zero e derivativos de taxa de juros. Mercadorias especializadas e dados do intermediário de energia.
Nós oferecemos conectividade de diversos datacentres e opções de conectividade resilientes para atender às suas necessidades, e você pode escolher a sua conectividade de última milha de preferência para otimizar seus custos de comunicação.
Estratégias orientadas para eventos.
Notícias globais, em tempo real, com cada versão marcada com o tempo para o milissegundo e marcada com metadados, de modo que os algoritmos podem aproveitar oportunidades de notícias, atuar em ineficiências de mercado e gerenciar risco de evento. A News Analytics possibilita examinar pontuações em notícias para mais de 25 mil ações e quase 40 temas de commodities e energia.
Investigar estratégias orientadas para a latência?
Os lançamentos econômicos e os eventos de notícias macroeconômicas impulsionam a volatilidade do mercado para FX, renda fixa, futuros e opções. A Thillson Reuters Machine Readable News é a nossa fonte de estrutura de estrutura de economia de ultra-baixa latência, líder econômico, que fornece esses dados de mercado diretamente para o seu algoritmo. E, fornecemos texto completo em tempo real e metadados abrangentes da Reuters e fios de notícias de terceiros, permitindo que seus algoritmos aproveitem oportunidades de notícias, atuem sobre ineficiências de mercado e gerenciem o risco de eventos.
Explorando estratégias baseadas no sentimento?
Transformamos notícias não estruturadas e em tempo real em um feed legível por máquina com sentimentos de autor, relevância e novidades e análise de volume em uma empresa ou nível de commodities. Isso fornece "sinais" que são usados para gerar estratégias de negociação e informar atividades de pesquisa, enquanto o sentimento do mercado ajuda os gerentes de risco a refinar correlações, volatilidades e mudanças de mercado.
Precisa quantificar as percepções dos investidores sobre os ativos de acordo com uma série de sentimentos e referências tópicas?
Os Índices MarketPsych da Thomson Reuters usam análises linguísticas e psicológicas em tempo real de notícias e mídias sociais para quantificar emoções, linguagem financeira e tópicos específicos. O resultado é um dado abrangente, financeiro e específico, que abrange todos os principais países, moedas, commodities, setores de ações e empresas individuais.
Serviços gerenciados.
O caminho mais rápido para o mercado para conteúdos globais de baixa latência.
Nós somos o principal fornecedor de serviços gerenciados que fornecem infraestrutura, dados e conectividade. Estas são soluções confiáveis, escaláveis e seguras nas quais você pode construir.
Nossos centros de dados estratégicos em locais financeiros chave possuem feeds de baixa latência para a maior variedade de locais e mercados OTC. Então você sempre pode estar perto da ação comercial.
Serviços gerenciados - hospedagem de aplicativos, dados de mercado, plataformas e conectividade para dados e locais de negociação, entregues a partir de nossos data centers. Rack space, hardware, sistema operacional e rede para aplicativos e sistemas de clientes. Acesso sob demanda ao nosso feed consolidado em tempo real, Tick History e Machine Readable News, através de uma única conexão.
Execução - Trade spot FX sistematicamente no maior local de liquidez do mundo.
Acesso instantâneo a liquidez profunda, execução rápida e exata do comércio e correspondência local e direta.
A Thomson Reuters FX Matching API permite o acesso programável aos dados da Thomson Reuters Matching, da FXall e da Thomson Reuters SEF.
A Thomson Reuters Spot Matching é o principal sistema de correspondência de comércio eletrônico anônimo da FX e o maior local de liquidez global para a comunidade interbancária Spot FX. Com mais de 1.100 bancos de assinantes, oferece acesso imparcial aos preços executáveis em tempo real em 80 pares de moedas por pontos. A Thomson Reuters Matching for Prime Brokerage permite que os clientes do premier-broker troquem em nome de um corretor principal com acesso direto ao mercado anônimo.
FXall é um pool de liquidez aceso ECN anônimo com tipos de pedidos avançados. O FXall Order Book combina a melhor liquidez e velocidade da antiga plataforma Accelor da FXall e da antiga plataforma de negociação ativa do Citi.
A Thomson Reuters SEF permite que as empresas troquem as opções FX e os encaminhamentos não entregues por meio eletrônico e atendam as obrigações de compensação e relatórios exigidas pela Lei Dodd-Frank.
Soluções Hedge Fund.
Desenvolvendo estratégias de negociação sistemáticas.
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Todos os países (gratuito)
Oriente Médio e amp; Norte da África.
Hong Kong, Macau, Taiwan e amp; Coréia.
Índia e Ásia do Sul.
Singapura e Sudeste Asiático / ASEAN.
Austrália, Nova Zelândia, Pacífico.
Thomson Reuters financial & amp; As soluções de risco fornecem notícias, informações e análises críticas para a comunidade financeira global - possibilitando transações e conectando comunidades de profissionais comerciais, de investimento, financeiros e corporativos.
Uma Abordagem Sistemática ao Desenvolvimento de Estratégias de Negociação.
Na Parte 1 e na Parte 2 do nosso Guia do Iniciante para o desenvolvimento do sistema comercial, conversamos sobre as habilidades necessárias e como abordar um sistema de negociação. Nós dissemos que um Sistema Automatizado de Negociação consiste em vários elementos. Você precisa decidir quais os mercados que deseja negociar, identificar e codificar uma lógica de negociação, contabilizar os custos de negociação e otimizar via backtesting (mas não overfit).
Aqui, conversamos especificamente sobre o processo de identificação da lógica comercial e desenvolvimento de uma estratégia. A estratégia será a carne do seu sistema comercial.
O objetivo final de uma estratégia de negociação é dar-lhe uma ação comercial final - comprar ou vender uma certa quantidade de um bem comercial. No entanto, há um processo estruturado que leva a esse objetivo final. Idealmente, sua estratégia comercial deve decidir o seguinte:
DIRECÇÃO: identificar se um bem é barato ou caro ou de valor justo ENTRAR COMÉRCIO: dado que um ativo é barato / caro, decida se deseja comprar / vender esse ativo EXIT TRADE: dado que um ativo é justo e se possuímos um posição nesse activo (comprado ou vendido anteriormente), decida se deseja sair dessa posição GAMA DE PREÇOS: escolha o preço (ou faixa de preço) que deseja fazer este comércio em QUANTIDADE: Quantidade de capital (quantas ações de um estoque por exemplo) que quer negociar.
Isso lhe dá a ação comercial final, por exemplo: compre X número de ações do comapny Y abaixo do preço Z, que você enviará ao seu corretor.
Ao pensar em projetar uma estratégia de negociação, acho útil o seguinte fluxograma.
Vamos analisar o que está acontecendo aqui em detalhes:
Nós temos dados de preços em tempo real para vários títulos (isso pode vir de um corretor ou de um fornecedor de dados ou de um servidor co-localizado) alimentando nosso sistema. DIREÇÃO - Este feed de dados é analisado pelo nosso modelo de previsão, que usa atuais e históricos dados para prever um valor justo para os títulos usando uma lógica pré-aprendida. A previsão real pode variar de acordo com a forma como você construiu seu modelo. Por exemplo, ao invés de prever o valor justo, você poderia prever a probabilidade de que o preço suba (ou desça) ENTRADA / EXIT TRADE - A predição anterior alimenta a lógica do sinal de negociação, que decide se queremos negociar. Isto é muito importante. Mesmo que um bem seja barato, talvez você não queira comprá-lo necessariamente. Por exemplo, o valor justo de um estoque pode ser Rs 100 e atualmente ele está negociando em Rs 99 (você espera que o preço volte para Rs 100), mas a variação nos preços das ações (desvio padrão) recentemente pode ser Rs 10 e você pode querer esperar por um ponto de entrada melhor. Ou o custo para o comércio pode ser Re 1, deixando você sem lucro se você comprar no Rs 99. Ou você já pode estar no seu limite máximo de posição. Esta parte da lógica identifica quais negociações fazer e qual o preço a negociar em QUANTIDADE (GAMA DE PREÇO): agora você sabe o que fazer o comércio, você tem que decidir quantos fundos alocar para esse comércio. A lógica aqui variará muito de estratégia para estratégia. Normalmente, você não deseja entrar (ou sair) em uma troca de uma só vez. Você pode querer entrar em um comércio de pequenos pedaços para evitar perdas de uma decisão ruim ou para negociar ao melhor preço ou para evitar impactar demais o mercado. No exemplo anterior, você pode comprar uma pequena quantidade de estoque em 99, então espere até que o preço vá para 98 e compre mais e assim por diante. A quantidade de posição que você já possui e os fundos disponíveis para o comércio também afetam essa lógica. Se você estiver negociando vários ativos, você terá que decidir quanto alocar para cada bem também. Finalmente, temos a ordem completa que estamos prontos para executar no mercado.
O objetivo deste post foi encaminhá-lo através da abordagem sistemática do desenvolvimento de uma estratégia comercial. Nos próximos tutoriais, falaremos sobre algumas estratégias básicas, como reversão e impulso, que irão ajudá-lo com os passos 2 e 3 - identificando direção, comércio e preço. Para alguma experiência prática, tente desenvolver suas próprias estratégias usando nossa caixa de ferramentas.
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.
Equipe Auquan.
A Auquan pretende envolver pessoas de diversas origens para aplicar as habilidades de seus respectivos campos para desenvolver estratégias de negociação de alta qualidade. Acreditamos que pessoas extremamente talentosas equipadas com conhecimento e atitude adequados podem projetar algoritmos de negociação bem-sucedidos.
Negociação sistemática de futuros.
Na negociação proprietária, o foco primário das Estratégias Sistemáticas nas estratégias de eqüidade e volatilidade, tanto de baixa quanto alta freqüência. Nos futuros, a ênfase é no comércio de alta freqüência, embora também possamos executar uma ou duas estratégias de freqüência mais baixa que tenham maior capacidade, como o Futures WealthBuilder. A versão do WealthBuilder em execução no site do Collective 2 funcionou muito bem em 2017, com retornos líquidos de 30% e Razão Sharpe de 3,4:
No espaço de alta freqüência, nosso foco é sobre estratégias com Razões de Sharpe muito altas e baixa redução. Nós negociamos uma gama de produtos de futuros, incluindo mercados de ações, renda fixa, metais e energia. Apesar dos baixos baixos níveis de volatilidade do mercado, essas estratégias apresentaram bons resultados em 2017:
Construir estratégias de alta freqüência com Razões de Sharpe de dois dígitos requer uma sinergia de capacidade computacional e de know-how de modelagem. A microestrutura dos mercados de futuros é, naturalmente, substancialmente diferente da dos mercados de ações ou de divisas e os componentes do modelo que incluem efeitos de microestrutura variam muito de um produto para outro. Pode haver variações substanciais também na forma como o tempo é tratado no modelo & # 8211; seja como um tempo de conversão discreto ou contínuo, em tempo de troca, ou alguma outra medida. Mas alguns dos indicadores técnicos simples que usamos & # 8211; médias móveis, por exemplo, & # 8211; são comuns a muitos modelos em diferentes produtos e mercados. O aprendizado de máquina desempenha um papel na maioria de nossas estratégias de negociação, incluindo alta freqüência.
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